Financiële econometrie met behulp van Stata

Auteur: Simona Boffelli en Giovanni Urga
ISBN: 978-1-59718-214-0
Gedrukte editie

Commentaar van de technische groep van Stata

Financiële econometrie met behulp van Stata van Simona Boffelli en Giovanni Urga biedt een uitstekende introductie tot tijdreeksanalyse en hoe deze in Stata te gebruiken voor financieel economen. Dit boek is gericht op onderzoekers, promovendi en professionals uit de industrie en introduceert lezers in veelgebruikte methoden, laat zien hoe ze deze methoden in Stata kunnen uitvoeren en illustreert hoe ze de resultaten moeten interpreteren.

Na een intuïtieve inleiding tot tijdreeksanalyse en het alomtegenwoordige autoregressieve voortschrijdend gemiddelde (ARMA) model, behandelen de auteurs zorgvuldig univariate en multivariate modellen voor volatiliteiten. Hoofdstukken over risicomanagement en het analyseren van besmetting laten zien hoe essentiële risico- en besmettingsmaten kunnen worden gedefinieerd, geschat, geïnterpreteerd en afgeleid.

De auteurs illustreren elk onderwerp met eenvoudig te reproduceren Stata-voorbeelden en leggen uit hoe u de resultaten uit deze voorbeelden kunt interpreteren.

De auteurs beschikken over een unieke combinatie van academische en industriële training en ervaring. Deze training resulteert in een praktische en grondige benadering van elk van de behandelde onderwerpen.

Over de auteurs

Simona Boffelli, PhD, is kwantitatief analist bij Fineco Bank in Milaan, onderdeel van de Unicredit Group. Ze is als onderzoeker verbonden aan de afdeling Management, Economie en Kwantitatieve Methoden van de Universiteit van Bergamo in Italië en aan het Center for Econometric Analysis van de Cass Business School in Londen. Haar onderzoeksinteresses liggen in de financiële econometrie, met een focus op risicomanagement, besmettingsanalyse en de beoordeling van verbanden tussen macro-economie en financiële markten. Ze heeft gepubliceerd in Internationaal tijdschrift voor prognoses, Internationaal tijdschrift voor geld en financiën , en Tijdschrift voor financiële econometrie .

Giovanni Urga, PhD, is hoogleraar financiën en econometrie en directeur van het Center for Econometric Analysis aan de Cass Business School in Londen, en hoogleraar econometrie aan de afdeling Management, Economie en Kwantitatieve Methoden van de Universiteit van Bergamo in Italië. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van financiële econometrie, paneldata, het modelleren van risico en kruismarktcorrelaties, activaprijzen, structurele breuken, het modelleren van veelvoorkomende stochastische trends en kredietspreads. Hij heeft gepubliceerd in Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Economics Letters, Econometric Theory, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Applied Econometrics, International Journal of Forecasting, International Journal of Money and Finance, Journal of Financial Econometrics en andere. Hij is associate editor voor Empirische economie en is gastredacteur geweest voor de Tijdschrift voor Econometrie en de Tijdschrift voor bedrijfs- en economische statistieken .