Micro-econometrie met Stata, tweede editie, deel I + II

Deel I: Cross-sectionele en panelregressiemethoden
Deel II: Niet-lineaire modellen en causale inferentiemethoden
Auteur: A. Colin Cameron en Pravin K. Trivedi
ISBN: 978-1-59718-359-8
Gedrukte editie

Commentaar van de technische groep van Stata

Elke toegepaste economische onderzoeker die Stata gebruikt en iedereen die micro-econometrie doceert of bestudeert, zal baat hebben bij de twee delen van Cameron en Trivedi. Ze vormen een onmisbare referentie voor de theorie en intuïtie achter micro-econometrische methoden met Stata. Wie bekend is met Cameron en Trivedi's Microeconometrics: Methods and Applications, zal dezelfde grondigheid aantreffen. Wie bekend is met de vorige editie van Microeconometrics Using Stata, zal dezelfde uitleg vinden van Stata-opdrachten, hun interpretatie en hun verband met micro-econometrische theorie, evenals een inleiding tot computationele concepten die tot de gereedschapskist van elke onderzoeker zouden moeten behoren.

Deze nieuwe editie behandelt alle nieuwe Stata-ontwikkelingen die relevant zijn voor de micro-econometrie en die sinds de vorige editie in 2010 zijn verschenen. Ook worden de meest recente micro-econometrische methoden behandeld die door de Stata-community zijn bijgedragen, maar nog niet in Stata zijn opgenomen. Lezers vinden bijvoorbeeld compleet nieuwe hoofdstukken over behandeleffecten, duurmodellen, ruimtelijke autoregressieve modellen, lasso en bayesiaanse analyse.

Het eerste deel introduceert fundamentele micro-econometrische methoden, waaronder lineaire en niet-lineaire methoden voor cross-sectionele data en lineaire paneldata met en zonder endogeniteit, evenals overzichten van hypothese- en modelspecificatietests. Daarnaast behandelt het bootstrap- en simulatiemethoden, kwantielregressie, eindige-mengselmodellen en niet-parametrische regressie. Het bevat ook een inleiding tot basisconcepten van Stata en programmeren, en tot Mata voor matrixprogrammering en basisoptimalisatie.

Het tweede deel bouwt voort op de methoden die in het eerste deel zijn geïntroduceerd en leidt lezers door een breed scala aan meer geavanceerde methoden die nuttig zijn in economisch onderzoek. Het begint met een inleiding tot niet-lineaire optimalisatiemethoden en gaat vervolgens dieper in op binaire uitkomstmethoden met en zonder endogeniteit; Tobit- en selectiemodelschattingen met en zonder endogeniteit; keuzemodelschatting; telgegevens met en zonder endogeniteit voor voorwaardelijke gemiddelden en telgegevens voor voorwaardelijke kwantielen; overlevingsgegevens; niet-lineaire paneldatamethoden met en zonder endogeniteit; exogene en endogene behandelingseffecten; ruimtelijke datamodellering; semi-parametrische regressie; lasso voor voorspelling en gevolgtrekking; en Bayesiaanse econometrie.

Dit is slechts een beknopt overzicht van de inhoud van het boek, maar het illustreert de breedte en ambitie van de twee delen. Kortom, het is een onmisbaar boek voor elke toegepaste onderzoeker en gevorderde micro-econometrie-cursus.